日内交易者的最佳每日交易限额与止损规则：Reddit洞见 vs. 研究

Reddit因素

Reddit交易者在每日交易频率上存在分歧：一些人主张抓住所有有效的A+交易设置（具有已验证的优势）以最大化复利，而另一些人则将交易次数限制在1-2次以避免情绪错误[0]。替代方案包括每日美元限额（达到最大亏损/追踪止盈时停止交易）、时间窗口（例如，美国东部时间上午8-11点），以及在策略失败（连续3次止损）或2.5%回撤时停止交易[0]。许多人强调应专注于罕见的A++设置而非边际交易[0]。

研究发现

一项针对19000多名交易者的巴西研究发现，97%的交易者在两年内亏损（仅1.1%的人赚到最低工资），过度交易是关键原因之一[2]。不存在最优的固定交易次数，但质量胜于数量至关重要[2]。有效的止损规则包括每笔交易风险限额（1-2%的资本）、每日亏损上限、基于ATR的头寸调整以及2-3倍的盈利目标[6]。自动化规则执行可避免情绪决策[6]。

综合分析

Reddit和研究在优先考虑高确信度交易设置方面达成一致。固定交易次数（如2次）缺乏实证支持，但Reddit的美元限额/时间窗口补充了研究的风险管理框架[0,2,6]。交易者应将僵化的次数限制替换为动态规则：每日亏损上限、每笔交易风险限额和追踪止损[6]。

风险与机遇

风险：过度交易导致过高费用/情绪错误[2]；压力下忽略止损导致回撤[3]。机遇：多层规则提升回报[6]；A++设置最大化优势[0,4]。